Создание стратегии
Создать стратегию можно:
в выпадающем списке Режимы раздела Управление портфелем выбрать Стратегии;
из раздела Редактор стратегий в главном меню.
В базовых настройках выберите Новая стратегия. В поле Название задайте имя стратегии. Из выпадающего списка Базовая валюта выберите BTC, USDT, USDC или BUSD, (начинающим пользователям будет удобнее применить один из стейблкоинов).
Структура портфеля формируется выбором необходимых валют в таблице Активы.
Для удобства формирования портфеля воспользуйтесь полем Поиск валюты или выпадающим списком All assets.
All assets. Здесь инвестиционные продукты сформированы в 7 групп по нишевому сегментированию.
DeFi - активы, имеющие отношение к рынку децентрализованных финансов.
NFT - токены проектов, связанных с NFT технологией.
IOT - технология Интернета вещей.
Finance/Banking - финансовый и банковский сектор.
Binance - токены проектов на основе экосистемы Binance Smart Chain (BSC).
Polkadot - проекты на основе технологии Polkadot.
Exchange Based - токены биржевых платформ.
Строка каждого актива содержит:
тикер;
название и текущую рыночную цену;
общую рыночную капитализацию и суточный торговый объем;
изменение курса за 24 часа в процентном и валютном эквиваленте;
символ График - выводит аналитику по данному активу с Tradingview;
символ Плюс - добавляет актив в таблицу Структура, формируя портфель стратегии.
Выбрав иконку график, можно ознакомиться с аналитикой от Tradingview по выбранному активу.
Структура портфеля стратегии.
Рассмотрим пример создания новой стратегии.
Иконкой Плюс выберите актив. Он будет добавлен в таблицу Структура.
Для примера формирования портфеля возьмем 5 активов. Ошибочно добавленные можно удалить кнопкой Минус (-).
После того, как портфель собран, необходимо расставить пропорции активов в нем. Это можно сделать в ручном режиме или воспользоваться двумя автоматическими:
Минимальная волатильность. Формирует веса активов таким образом, чтобы минимизировать волатильность портфеля по историческим данным;
Оптимизация риска.Оптимизирует риск портфеля в соотношении с заданной диверсификацией на основе исторических данных.
После выбора одного из автоматических режимов можно вручную распределить диверсификацию. Для этого переместите указателем мыши курсор по горизонтальной линии.
При распределении активов вручную необходимо, чтобы сумма весов составляла 100%. В противном случае система не позволит сохранить данную стратегию. Сумма весов показана над таблицей структуры справа.
Автоматическая ребалансировка
После распределения структуры портфеля перейдем к настройке ребалансировки.
Ребалансировка возвращает структуру стратегии к изначальному распределению весов активов, восстанавливая степень риска на изначальный уровень.
В выпадающем списке Периодичность можно оставить Никогда (она не будет применяться) или выберите отрезок времени:
месяц
неделя
день
час
Установите периодичность ребалансировок. В данном примере ребалансировка будет проводиться каждые два месяца.
Настройка Порог отклонения является альтернативой настройке Периодичность.
Порог отклонения считается по отдельно взятому активу. Он запускает выполнение ребалансировки, как только отклонение от настроенной доли составит +/-10% от 100% оценочной стоимости актива.
Например.
В структуре портфеля 60% BTC, при суммарной оценке портфеля в базовой валюте $ 3000 его стоимость будет равняться $ 1800;
Сумма $ 1800 = 100%, т.е. ребалансировка будет запущена при достижении -10% ($ 1620) или +10% ($ 1980);
При этом ребалансировка коснется всех активов в портфеле. В Истории ребалансировки появится соответствующая запись.
Стоп-Лосс применяется к суммарной стоимости всего портфеля. Его исполнение выводит все активы в базовую валюту (USDT, USDC, BUSD или BTC в зависимости от настроек стратегии).
Например, если выбрать -10% за 4 недели, то при достижении TWR -10% за выбранный промежуток времени все активы в портфеле будут проданы за базовую валюту.
В выпадающем списке Период можно оставить Никогда (он не будет применен) или выберите отрезок времени:
1 день
1 неделя
4 недели
Включение опции Не ранее активации стратегии, позволит учитывать доходность, которая будет сформирована за период действия стратегии. Ранее полученный Доход не будет принят в расчет.
Например, на момент включения стратегии на аккаунте уже был сформирован TWR -10% за сутки. Инвестору необходимо учитывать доходность, которая сформирована только за период действия стратегии. В таком случае эту опцию нужно включать.
Устанавливаем порог TWR.
Выбираем, каким типом ордеров будет выполнена ребалансировка:
Market orders (будет выполняться ребалансировка рыночными ордерами). Удобно использовать для быстрой продажи актива;
Limit orders (будет выполняться ребалансировка лимитными ордерами). Удобно использовать для работы ребалансировки по наиболее выгодным ценам.
При выборе способа ребалансировки Limit orders возможно установить максимальную глубину проскальзывания ордера (насколько исполнение ордера может отличаться от заявленного в стакане).
При большом объеме актива установка большего коэффициента позволит максимально быстро выполнить ордер.
После того, как вы заполнили всю необходимую информацию на странице, нажмите кнопку Создать.
Применение стратегии
Способ 1. Для применения стратегии к аккаунту, в разделе Управление портфелем выберите в выпадающем списке Режимы стратегию, которую необходимо запустить.
Способ 2. Если на аккаунте активен режим Мониторинг. Под динамическим графиком структуры портфеля выберите Изменить режим.
В новом окне выберите стратегию.
Новое окно Активация стратегии содержит две опции:
Сброс портфолио (все активы будут проданы за USDT). Рекомендуется оставить флажок при первом запуске стратегии на аккаунте для точного расчета статистики и дохода.
Выполнить первую ребалансировку после активации стратегии. Рекомендуется оставить флажок. При нажатии Принять будет выполнена первая ребалансировка, которая приведет состояние портфеля к заложенной в стратегии структуре.
После расстановки опций, нажмите Принять. Стратегия будет активирована.
Одну стратегию можно применить к нескольким аккаунтам одновременно.
Важно! Если в процессе работы в стратегию будут внесены изменения, то эти изменения будут применены на все аккаунты, где в данный момент работает стратегия.
Изменение работающей стратегии
В процессе работы стратегии можно редактировать:
название;
базовую валюту;
структуру (удалять или добавлять новые активы путем выполнения ребалансировки);
настройки автоматической ребалансировки;
подключать модификаторы для каждого отдельного актива (Stop-Loss, Trailing Take Profit).
При активной стратегии есть возможность создать ее копию с добавлением модификаторов и применить ее на аккаунт, оставив текущую без изменений.