Задача модификатора Stop-loss - продажа актива за базовую валюту, когда доход актива, к которому он применен, опустится ниже установленного уровня.
В каких случаях долгосрочного инвестирования уместно использовать Stop-Loss?
При добавлении в портфель наименее надежных активов с высокой потенциальной прибылью, но и с высоким риском. Например, низколиквидные или молодые активы, которые недавно появились на бирже и не обладают высокой капитализацией.
Модификатор Stop-Loss можно настроить в Управлении портфелем (если на аккаунте активен режим стратегии) или в Редакторе стратегий.
Пример настройки в Редакторе стратегий
Выберите Редактор стратегий в главном меню.
В выпадающем списке выберите стратегию, в которую нужно внести изменения.
Откроется выбранная стратегия. Допустим, мы хотим добавить в стратегию новый актив TRIBE, который недавно добавлен на биржу Binance. Курс криптовалюты показал в первый день рост и начал снижаться.
Посмотрев раздел Аналитика мы делаем вывод, что курс будет расти.
Добавляем этот актив в портфель с 5% в структуре стратегии.
Допуская дальнейшую возможность падения его курса, есть основания застраховать себя от крупной потери средств и установить Stop-loss.
Выбираем в секции Модификаторы выпадающий список Актив.
В списке выбираем наш актив Tribe.
Выбираем способ реакции. Выпадающий список Реакции предлагает два типа выполнения:
Rebalance limit (будет выполнена ребалансировка лимитными ордерами). Удобно использовать для продажи небольшого количества актива по более выгодной цене.
Rebalance market (будет выполнена ребалансировка рыночными ордерами). Удобно использовать для быстрой продажи актива.
Установив реакцию Rebalance limit, применим к выбранному активу Tribe +Stop-Loss.
Появится окно задать точку убытка, при достижении которой данный актив будет продан за USDT.
Установим -3% (это пример настройки и данное число не носит рекомендательный характер).
Если доходность актива опустится ниже -3%, то будет продан лимитными ордерами (в зависимости от выбранных настроек в списке Реакция) за базовую валюту стратегии (в нашем случае и по умолчанию USDT) путем ребалансировки.
Для сохранения изменений выберите Сохранить.
После активации внесенных изменений в таблице Валюты в столбце Доход будет отражен установленный стоп-лосс.
При срабатывании SL (если текущие -1,13% достигнут установленного -3%) временно доля актива в структуре портфеля передается в базовую валюту стратегии (например USDT) и выполняется ребалансировка на основе текущих весов в портфеле.
После срабатывания стоп-лосса в таблице Валюты в столбце Доход будет зафиксировано выполнение SL executed и указан убыток в процентном соотношении.
В истории этого актива появится блок с подробной информацией о выполнении модификатора:
Stop-loss исполнен
итоговый убыток
актив временно исключен из стратегии в результате исполнения модификатора. Система предлагает возобновить присутствие актива в стратегии или исключить его (независимо от вашего выбора будет проведена ребалансировка)
в таблице История появились две записи о продаже актива лимитными ордерами
В Истории ребалансировок запись будет иметь такой вид.
Выбрав строку со стрелкой, можно увидеть более детальную информацию изменения соотношения активов
Доля GNO в портфеле из 4.78% перешла в 0%.
Доля USDT увеличилась на 4.78%. Перешла из 4.93% в 9,71%.
Что делать при срабатывании модификатора Stop-Loss?
1. Выбрать Возобновить. Будет произведена ребалансировка с повторной покупкой актива проданного по стоп-лоссу и сохранением ранее установленного +Stop-Loss c установленным коэффициентом в модификаторе -3%.
Актив снова появился в таблице с ранее установленным Stop-loss
Важно! Установка -3% будет считаться от новой точки входа - цены за которую повторно был приобретен актив.
После восстановления актива в портфеле, в таблице История ребалансировок появится запись.
Выбрав иконку со стрелкой можно увидеть более детальную информацию изменения соотношения активов.
После восстановления актива в портфеле стратегии доля USDT уменьшилась на 4.73%. Перешла из 9.73% в 5%.
Доля GNO в портфеле из 0,03% перешла в 4.99%
2. Изменить структуру портфеля, отредактировав стратегию. После сохранения изменений стратегии, будет проведена ребалансировка.
Войдите в Редактор стратегий
В выпадающем списке выберите стратегию.
В секции Структура удалите актив, выбрав иконку Минус.
Выберите Сохранить и ребалансировать.
Будет произведен запуск ребалансировки.
Пример настройки в Портфеле
При работающей стратегии удобно добавлять, изменять или удалять модификатор Stop-Loss, выбирая соответствующий актив в таблице Валюты.
Например, мы видим курс TRIBE растет. Он недавно появился на бирже и не обладает высокой капитализацией.
Просматривая изменение Дохода, мы принимаем решение о применении к этому активу модификатора Stop-loss.
Выбираем в таблице Валюты строку с активом Tribe.
В правой части появится секция Модификаторы по выбранному активу с возможностью добавления / редактирования модификаторов и их сохранения с применением ко всем аккаунтам, где активна данная стратегия.
При работе с модификаторами из портфеля система напомнит, на каких аккаунтах активна данная стратегия и изменение модификатора отразится на всех этих аккаунтах.
Если изменения нужно применить только к одному аккаунту, то есть возможность создания копии активной стратегии.
Выбираем Добавить Stop-Loss.
Выбираем тип Реакции.
Устанавливаем убыток.
Выбираем Сохранить.
После активации внесенных изменений в таблице Валюты в столбце Доход будет отражен установленный стоп-лосс.
В любой период времени модификатор Stop-Loss можно изменить или удалить прежде, чем он будет выполнен.
Для изменения / удаления модификатора в Редакторе стратегий в секции Модификаторы внесите изменения, для удаления ненужного модификатора выберите иконку Минус.
Изменения будут применены для всех аккаунтов, где в активна эта стратегия. Выберите Сохранить.
Для изменения / удаления модификатора в Портфеле. В таблице Валюты выберите актив на котором нужно изменить / удалить модификатор. В секции Модификаторы внесите изменения, для удаления ненужного модификатора нажмите иконку Крестик. Выберите Сохранить.
Важно! Не рекомендуется применять модификаторы для большинства позиций в вашем портфеле. Основное назначение этого инструмента - защита инвестора при знакомстве с новыми высоко рискованными активами.